ビッグデータが暗号市場に与えている影響

ビッグデータが暗号市場に与えている影響

ビッグデータはセキュリティから取引まで、暗号通貨のあらゆる側面に革命をもたらしています。

大胆不敵なトレーダーにとって、暗号通貨はすべてに勝る資産クラスです。2019 年にはビットコインが S&P 500 と金を破り、年間 87% の価格高騰を見せました。

しかし課題となるのは、暗号通貨が非常に不安定で予測不能であるという点です。多くのトレーダーがその変動の大きさに賭けているものの、取引所・リテールトレーディングサービスのどちらを利用しているかにかかわらず、ほとんどのトレーダーは損をしています。

投資家が市場を左右する要因を確実に理解できたなら、このような変動はポートフォリオを成長させるチャンスとなります。それに貢献するのが、ビッグデータの分析です。

ビッグデータはトレーダー達の間で他の市場に活用されてきました

有利な取引ができるかは、適切なデータを利用できるかにかかっています。そのため主要ファンドでは、誰よりも先に構造化データにアクセスするために何十万ドルもの費用が費やされています。しかしここで課題となるのが、日々収集される大量のデータをどのようにアクショナブルな情報に変えるかということです。

FX トレーダーがニュースを活用して市場心理を理解する方法に関する、RavenPack社による研究結果を見てみましょう。トレーダーは何十万件もの経済記事を読むことで、より良い判断を下せます。同社では情報を得るために、経済記事に表れている特定の心理の理解に機械学習と自然言語処理を使用しています。その情報が、予想に活用できるデータに変換されるのです。

この研究ではまずはじめに、取引や動向、価格の変化などといった従来の指標がどれだけ効果的であるかを測定しました。それにより得られた結果を RavenPack 社のさらに広範な方式と比較したところ、その結果は歴然でした。

ここで重要なのは、言語パターン認識を使用することで、上記のような従来の方法に比べて市場をはるかに深く理解し、3 倍のリスク調整後利益が得られるという点です。

暗号通貨へのビッグデータの活用

暗号通貨におけるビッグデータの最も明白な活用方法は、RavenPack 社が作成しているような取引に関する洞察を得ることです。暗号通貨取引を容易にするための、市場データに基づく自動取引アルゴリズムの開発を目的としたプロジェクトはすでに数多く存在します。しかし、暗号通貨におけるビッグデータの活用方法には、さらに興味深いものがいくつかあります。

最も重要な分野のひとつが、サイバー犯罪への対策に関するものです。暗号通貨は、マネーロンダリングが容易になると激しい非難を浴びてきました。ここでの代表的な例が、CipherTrace 社のブロックチェーンフォレンジックです。